Параметрические
Анализ стационарности (ADF и KPSS)
Проверяет наличие единичного корня (ADF) и стационарность вокруг уровня/тренда (KPSS) во временном ряду. Значения ряда должны идти в хронологическом порядке строк.
Переменные
- Временной рядНепрерывная — 1
Настройки
- Регрессия (для ADF и KPSS)Без константы и тренда · Только с константой · С константой и трендом
- Порядок лагов (-1 = автоматически)
Что выдаётся в результате
Проверяет, имеет ли временной ряд единичный корень или является стационарным вокруг уровня/тренда — с помощью расширенного теста Дики–Фуллера (ADF) и теста KPSS; нулевые гипотезы этих двух критериев противоположны.
statsmodels · Открыть отчёт о точности
Когда применяется?
Для дизайна, в котором один временной ряд проверяется на единичный корень (ADF) и на стационарность вокруг уровня или тренда (KPSS). Значения ряда обязаны идти в хронологическом порядке строк — программа ничего не пересортировывает и не заполняет пропуски. Детерминированную часть (настройка «Регрессия») и число лагов задаёте вы; оба критерия выполняются по одному и тому же выбору по одному разу, и ни один не выбирает настройку для другого. Результат диагностический: приводятся статистики τ и η и их p-значения, но вывод «стационарен» или «не стационарен» не делается.